企業(yè)簡(jiǎn)介

東北證券股份有限公司前身為吉林省證券公司。2000年6月經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，經(jīng)過增資擴(kuò)股成立東北證券有限責(zé)任公司。2007年8月，錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)六陸實(shí)業(yè)股份有限公司定向回購股份，以新增股份換股吸收合并東北證券有限責(zé)任公司，并更名為“東北證券股份有限公司”。2007年8月27日，公司在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱為“東北證券”，股票代碼為000686。

經(jīng)過三十余年的努力，公司規(guī)范經(jīng)營，不斷進(jìn)取，無論經(jīng)營規(guī)模還是綜合實(shí)力都取得了翻天覆地的變化。截至目前，公司已經(jīng)開展全面證券及與證券相關(guān)的業(yè)務(wù)，形成了較為完整的業(yè)務(wù)體系。同時(shí)公司堅(jiān)持多元化發(fā)展，積極開展對(duì)外投資業(yè)務(wù)，建立起集證券、基金、期貨為一體的開展綜合金融服務(wù)的控股集團(tuán)。

項(xiàng)目背景

1. 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)現(xiàn)狀

公司在用的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)有凈資本風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)等多套系統(tǒng)。從系統(tǒng)數(shù)量、系統(tǒng)信息化程度方面來看，存在系統(tǒng)數(shù)量較多、系統(tǒng)信息化程度較高、系統(tǒng)間存在數(shù)據(jù)孤島及數(shù)據(jù)壁壘的問題。全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作需要同時(shí)使用多套系統(tǒng)數(shù)據(jù)，由于各系統(tǒng)相互獨(dú)立，數(shù)據(jù)整合分析只能通過線下的形式展開，這樣既大大降低了數(shù)據(jù)分析效率，又不便于分析結(jié)果的系統(tǒng)化落地。

圖1：風(fēng)險(xiǎn)管理人員日常系統(tǒng)使用架構(gòu)圖

1.1 數(shù)據(jù)分散，出具每日風(fēng)險(xiǎn)管理日?qǐng)?bào)手工操作較多

由于數(shù)據(jù)分散于各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中，在出具各業(yè)務(wù)的每日風(fēng)險(xiǎn)管理日?qǐng)?bào)時(shí)，需要在各系統(tǒng)中多次導(dǎo)出數(shù)據(jù)，經(jīng)過手工整合后，方可出具一份日?qǐng)?bào)。一份風(fēng)險(xiǎn)管理日?qǐng)?bào)中包括了200多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)，并且需要每天出具，在這種情況下，編制風(fēng)險(xiǎn)管理日?qǐng)?bào)必定會(huì)占用風(fēng)險(xiǎn)管理人員大量時(shí)間，同時(shí)較多的手工整合工作也容易出現(xiàn)紕漏。

1.2 每日風(fēng)險(xiǎn)管理日?qǐng)?bào)數(shù)據(jù)只在線下存儲(chǔ)，不利于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量分析

每日風(fēng)險(xiǎn)管理日?qǐng)?bào)經(jīng)過手工整合后，只存儲(chǔ)于線下管理，在日后的數(shù)據(jù)回查、分析比較時(shí)，需要同時(shí)打開多張日?qǐng)?bào)表。公司的一些關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)需要生成一張完整的時(shí)間序列圖，手工報(bào)表有著諸多掣肘，也不便于分享和匯報(bào)。現(xiàn)階段，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量分析時(shí)需要大量的，具有大時(shí)間跨度的數(shù)據(jù)支撐，手工報(bào)表數(shù)據(jù)無法支持。

2. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息平臺(tái)建設(shè)需求

綜上所述，公司需要一個(gè)歸集了全部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)的系統(tǒng)平臺(tái)，能夠自動(dòng)生成各業(yè)務(wù)的每日風(fēng)險(xiǎn)管理日?qǐng)?bào)；為決策層提供一個(gè)直觀、清晰、可視化的全面風(fēng)險(xiǎn)管理駕駛艙；全面提升、改進(jìn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理方式、方法。

圖2：全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息平臺(tái)一站式解決

1) 統(tǒng)一的應(yīng)用平臺(tái)

2) 統(tǒng)一的管理

3) 靈活的數(shù)據(jù)輸出、分析能力

4) 支持預(yù)警與工作流

5) 豐富的數(shù)據(jù)展現(xiàn)方式

6) 靈活、高效的二次開發(fā)平臺(tái)

根據(jù)以上需求，公司進(jìn)行了報(bào)表和商業(yè)智能產(chǎn)品的選型與對(duì)比，最終選擇與帆軟軟件公司合作，開始了本次項(xiàng)目建設(shè)。

管理場(chǎng)景

本次項(xiàng)目采用先分后總的思路進(jìn)行體系規(guī)劃與開發(fā)。首先收集公司各業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)使用需求，然后根據(jù)各業(yè)務(wù)需求抽離出重要的內(nèi)容形成駕駛艙及大屏的內(nèi)容構(gòu)建。

 平臺(tái)架構(gòu)設(shè)計(jì)

全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息平臺(tái)中的ETL采集程序，通過逐日采集和實(shí)時(shí)采集兩種方式，從風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)層中的各系統(tǒng)中采集所需數(shù)據(jù)，并通過再次清洗、計(jì)算、整合后完成風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的構(gòu)建。

圖3：全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息平臺(tái)技術(shù)架構(gòu)圖

圖4：風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市字典

數(shù)據(jù)采集程序開發(fā)

一個(gè)可視化、穩(wěn)定、高效的數(shù)據(jù)采集程序，對(duì)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息平臺(tái)至關(guān)重要。公司將數(shù)據(jù)源進(jìn)行分類、分層管理，并留有數(shù)據(jù)采集監(jiān)控日志，保證每天數(shù)據(jù)能夠全面、準(zhǔn)確的采集。

圖5：全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息平臺(tái)數(shù)據(jù)采集程序

1. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理駕駛艙體系

1.1 痛點(diǎn)/需求

公司決策層和各業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人需要一個(gè)直觀的系統(tǒng)平臺(tái)，能夠便捷、快速、直觀的查看各業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)情況，如盈虧、VaR情況、負(fù)面輿情信息、限額情況、預(yù)警情況等等。

 1.2 解決過程

圖6：全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息平臺(tái)駕駛艙

1) 實(shí)時(shí)股市行情指數(shù)監(jiān)控

駕駛艙對(duì)接了實(shí)時(shí)指數(shù)行情數(shù)據(jù)，同時(shí)展示上證綜指、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、中小板指、滬深300、上證50、三板做市和三板成指共八大行情指數(shù)。通過定時(shí)自動(dòng)刷新，每隔30秒將自動(dòng)刷新上述行情指數(shù)。此監(jiān)控項(xiàng)讓風(fēng)險(xiǎn)管理人員及時(shí)了解行情走勢(shì)，若行情指數(shù)出現(xiàn)大幅下跌觸及預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，做到及時(shí)應(yīng)對(duì)處理。

2) 實(shí)時(shí)輿情監(jiān)控

駕駛艙對(duì)接了輿情數(shù)據(jù)，包括了歷史輿情數(shù)據(jù)和當(dāng)日的實(shí)時(shí)輿情數(shù)據(jù)，將持倉證券同個(gè)股輿情數(shù)據(jù)做交集處理，通過跑馬燈形式生動(dòng)展現(xiàn)輿情數(shù)據(jù)。

實(shí)時(shí)輿情監(jiān)控項(xiàng)中將輿情信息分為負(fù)面新聞、普通新聞和正面新聞。通過排序?qū)⒇?fù)面新聞排在第一位，讓風(fēng)險(xiǎn)管理人員及時(shí)知曉當(dāng)前持倉股票負(fù)面新聞內(nèi)容，從而判斷是否需要及時(shí)控制倉位。

點(diǎn)擊任意輿情標(biāo)題后，會(huì)進(jìn)入詳細(xì)的輿情數(shù)據(jù)展示頁面，列明相關(guān)的持倉股票名稱、持倉數(shù)量、持倉成本、持倉市值等詳細(xì)信息，以及輿情新聞出處、內(nèi)容等等。

輿情監(jiān)控功能，讓風(fēng)險(xiǎn)管理人員可以及時(shí)、全面的網(wǎng)羅持倉股票輿情新聞，而不用隨處搜索查找，為輿情監(jiān)控提供了極大的便利性。

3) VaR金額、當(dāng)日盈虧、本年累計(jì)盈利

VaR是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中一個(gè)較為關(guān)鍵的指標(biāo)，該指標(biāo)用于整體投資組合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量分析，也用于對(duì)各投資經(jīng)理的考核分析。

公司將VaR金額應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)管理中，及時(shí)掌握持倉證券VaR情況。當(dāng)日盈虧和本年累計(jì)應(yīng)用也是公司重點(diǎn)關(guān)注的指標(biāo)項(xiàng)。

4) 本年累計(jì)盈虧/滬深300走勢(shì)圖、當(dāng)日盈虧/VaR金額走勢(shì)圖

通過平臺(tái)的強(qiáng)大的數(shù)據(jù)計(jì)算能力和圖表顯示能力，繪制了本年累計(jì)盈虧/滬深300走勢(shì)圖、當(dāng)日盈虧/VaR金額走勢(shì)圖。兩個(gè)走勢(shì)圖分別展示了本年累計(jì)盈虧和滬深300走勢(shì)的相關(guān)性情況、當(dāng)日盈虧突破VaR金額情況。

5) 限額指標(biāo)監(jiān)控

公司制定了投融資業(yè)務(wù)的一、二級(jí)限額指標(biāo)，駕駛艙通過跑馬燈式輪巡展示各項(xiàng)限額狀況，當(dāng)出現(xiàn)預(yù)警，數(shù)據(jù)項(xiàng)變?yōu)辄S色；當(dāng)出現(xiàn)超限、數(shù)據(jù)項(xiàng)變?yōu)榧t色。

此項(xiàng)功能完全滿足監(jiān)管要求，同時(shí)讓風(fēng)險(xiǎn)管理人員直觀的查看到限額情況，對(duì)預(yù)警和超限的限額指標(biāo)做到及時(shí)處置。

6) 實(shí)時(shí)異常交易監(jiān)控

駕駛艙實(shí)時(shí)采集異常交易預(yù)警信息，當(dāng)無異常交易預(yù)警時(shí)展示“無交易異常情況”字樣。若出現(xiàn)異常交易時(shí)，則會(huì)展示風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)名稱、預(yù)警時(shí)間、預(yù)警等級(jí)和處理狀態(tài)等信息，點(diǎn)擊風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)名稱后可以查看詳細(xì)的預(yù)警明細(xì)數(shù)據(jù)。

1.3 價(jià)值

全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息平臺(tái)駕駛艙同時(shí)為公司高管、投融資部門負(fù)責(zé)人和風(fēng)控專員、風(fēng)險(xiǎn)管理總部負(fù)責(zé)人和各業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控人員提供服務(wù)，根據(jù)各自職責(zé)不同、關(guān)注點(diǎn)不同，通過千人千面的全面風(fēng)險(xiǎn)駕駛艙體系，讓各層級(jí)人員快速、全面掌握其重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)信息。

各業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理人員徹底擺脫同時(shí)訪問登錄5套系統(tǒng)，查詢菜單十余個(gè)之多的繁重工作，為每位人員至少節(jié)省半個(gè)小時(shí)的時(shí)間，全年共可節(jié)省出1300多個(gè)小時(shí)，約合55天。

2. 各業(yè)務(wù)全面風(fēng)險(xiǎn)管理日?qǐng)?bào)

2.1 痛點(diǎn)/需求

公司管理決策層需要每日掌握各業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況，公司風(fēng)險(xiǎn)管理人員需要每天手工整理風(fēng)險(xiǎn)管理日?qǐng)?bào)并向上級(jí)匯報(bào)。由于公司是一家綜合性券商，所涉及的業(yè)務(wù)較多，編制一份每日風(fēng)險(xiǎn)管理日?qǐng)?bào)需要花費(fèi)較長(zhǎng)的時(shí)間，并且對(duì)于公司管理決策層在查看日?qǐng)?bào)時(shí)也非常不方便。

就自營日?qǐng)?bào)編制而言，整理一份日?qǐng)?bào)需要先訪問3套相關(guān)系統(tǒng)，逐一導(dǎo)出有關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容，并存放于Excel中的不同sheet頁中（一份Excel格式的日?qǐng)?bào)共需創(chuàng)建8個(gè)sheet頁）。最后，通過Excel的公式計(jì)算以及手工調(diào)整后，才能完成一份自營風(fēng)險(xiǎn)管理日?qǐng)?bào)的編制工作，用時(shí)至少需要1個(gè)小時(shí)。

2.2 解決過程（解決問題的思路和方式）

全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息平臺(tái)，保障每日八點(diǎn)半時(shí)（八點(diǎn)半上班）生成T-1日各業(yè)務(wù)全面風(fēng)險(xiǎn)管理日?qǐng)?bào)。平臺(tái)自動(dòng)采集了各風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中與日?qǐng)?bào)有關(guān)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，并經(jīng)過數(shù)據(jù)清洗、處理、再計(jì)算后落地為各業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市。

圖7：全面風(fēng)險(xiǎn)管理日?qǐng)?bào)

如上圖，例如第4項(xiàng)“上證180、深證100、滬深300成分股”規(guī)模指標(biāo)計(jì)算。現(xiàn)階段通過與聚源資訊數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，自動(dòng)根據(jù)最新的成分股完成指標(biāo)計(jì)算。過去，都是需要先導(dǎo)出成分股個(gè)股，在Excel中通過證券代碼關(guān)聯(lián)持倉，匯總出該指標(biāo)數(shù)據(jù)。

自營風(fēng)險(xiǎn)管理日?qǐng)?bào)中包含了100多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)，每一個(gè)指標(biāo)計(jì)算方式都不同，其中今日數(shù)可以通過點(diǎn)擊后進(jìn)入詳細(xì)信息頁面。此功能是原有手工日?qǐng)?bào)無法比擬的，也為公司管理決策層，以及風(fēng)險(xiǎn)管理人員提供了風(fēng)險(xiǎn)管理的極大便利。

圖8：自營風(fēng)險(xiǎn)管理日?qǐng)?bào)盈虧詳細(xì)信息

彈出的詳細(xì)信息，將根據(jù)不同指標(biāo)項(xiàng)內(nèi)容，顯示相貼合的內(nèi)容。盈虧指標(biāo)將展示走勢(shì)圖，持倉規(guī)模類指標(biāo)將展示持倉個(gè)股明細(xì)數(shù)據(jù)。

2.3 價(jià)值

公司十大投融資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理日?qǐng)?bào)成功系統(tǒng)化落地，首先為各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員每日至少節(jié)省出1個(gè)小時(shí)的時(shí)間，若長(zhǎng)期來看，節(jié)省出的時(shí)間相當(dāng)可觀，一年將為公司節(jié)省2600多小時(shí)，約合110天；其次為公司管理決策層提供了友好的、便捷的各業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理日?qǐng)?bào)查看方式，為其決策提供數(shù)據(jù)支撐；最后，各風(fēng)險(xiǎn)管理日?qǐng)?bào)中的指標(biāo)項(xiàng)均落地于風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市中，各風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過平臺(tái)的BI功能，只需要簡(jiǎn)單的拖拽即可完成數(shù)據(jù)分析。

圖9：基于風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的BI功能

3. 工作臺(tái)助力風(fēng)險(xiǎn)管理

3.1 痛點(diǎn)/需求

公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作較為繁重，各風(fēng)險(xiǎn)管理人員均需要同時(shí)處理多項(xiàng)工作，所以就需要其具備較強(qiáng)的工作管理能力。同時(shí)，由于工作事項(xiàng)較多，更需要及時(shí)記錄或回查之前的工作總結(jié)，以及做好下一步工作計(jì)劃。

為此，公司自主研發(fā)了工作臺(tái)助力風(fēng)險(xiǎn)管理工作有序進(jìn)行。

3.2 解決過程

工作臺(tái)中將工作分為動(dòng)態(tài)工作、固定工作和年度重點(diǎn)工作，根據(jù)重要程度又劃分為動(dòng)態(tài)一般、動(dòng)態(tài)重點(diǎn)、固定一般和固定重點(diǎn)。其中固定工作的頻率劃分為日、周、月、季度和年度，工作臺(tái)可根據(jù)對(duì)應(yīng)頻率自動(dòng)生成工作任務(wù)，防止固定工作被遺漏。工作臺(tái)還具有任務(wù)派發(fā)，自動(dòng)生成工作總結(jié)、工作計(jì)劃的功能。風(fēng)險(xiǎn)管理人員將所有工作內(nèi)容錄入工作臺(tái)中，其記錄的工作量將為員工考核提供依據(jù)。

圖10：工作臺(tái)首頁

工作臺(tái)對(duì)于工作的管理方式有別與OA系統(tǒng)，OA系統(tǒng)較注重工作流程的管理，工作臺(tái)則更注重團(tuán)隊(duì)的工作協(xié)調(diào)、工作計(jì)劃的有序管理、固定工作自動(dòng)提醒待辦等等。

圖11：工作總結(jié)、計(jì)劃自動(dòng)生成

在工作臺(tái)中可以自動(dòng)生成每個(gè)人的工作總結(jié)、工作計(jì)劃，便于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人了解掌握工作情況。

3.3 價(jià)值

工作臺(tái)讓各風(fēng)險(xiǎn)管理人員能夠清晰看到待辦的工作事項(xiàng)，做到合理、有序的安排自己的工作，避免出現(xiàn)工作遺漏或延誤重要工作。

工作臺(tái)的上線運(yùn)行，讓風(fēng)險(xiǎn)管理人員工作效率提升至少30%以上，更是拉近了團(tuán)隊(duì)的工作協(xié)調(diào)性。

項(xiàng)目總結(jié)/心得

1. 開發(fā)平臺(tái)的選擇至關(guān)重要。對(duì)于頭部券商而言，開發(fā)實(shí)力較強(qiáng)，能夠自主搭建系統(tǒng)框架并完成應(yīng)用系統(tǒng)落地。但是，對(duì)于中小券商而言，選擇一個(gè)可供己方二次開發(fā)的平臺(tái)較為重要，通過這次項(xiàng)目，也感受到了此平臺(tái)實(shí)實(shí)在在的為公司節(jié)省了時(shí)間、金錢成本。

2. 風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的建立要穩(wěn)扎穩(wěn)打，運(yùn)用數(shù)據(jù)治理思維落地。全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息平臺(tái)中的日?qǐng)?bào)開發(fā)，不能光是為了做日?qǐng)?bào)而做，需要做好數(shù)據(jù)架構(gòu)，充分運(yùn)用數(shù)據(jù)治理思維確立各風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)項(xiàng)的業(yè)務(wù)口徑和技術(shù)口徑。